Equifax: casos de éxito en Sandbox

Abr 7, 2021

Equifax: casos de éxito en Sandbox

Desde Equifax diseñamos soluciones analíticas relacionadas, entre otros aspectos, con la gestión del riesgo de crédito.

Dentro de este marco, la idea surge de poder utilizar algoritmos más avanzados, que son más predictivos, en la gestión de riesgo de las entidades financieras.

Nosotros hemos presentado un proyecto de Inteligencia Artificial Explicable. La metodología está implementada en un entorno Big Data y se utiliza para construir modelos de riesgo de crédito utilizando algoritmos de Machine Learning que sean explicables, lo que facilita incorporar la IA en la gestión de Riesgo de Crédito. Para ello, pongamos un poco de contexto:

La Inteligencia Artificial más básica, digamos, los algoritmos de Machine Learning más sencillos, se vienen utilizando en los sistemas decisiones de sanción del riesgo de las entidades financieras desde hace varias décadas. No es algo nuevo.

Ahora bien, partiendo que ahora mismo se disponen de grandes cantidades de información, de datos, que es donde está la magia, y asimismo existe un elenco muy amplio de algoritmos más avanzados que permiten extraer patrones de comportamiento de forma más acertada, es decir, en términos de sancionar el riesgo son más predictivos, la idea es utilizarlos.

«Los algoritmos de Machine Learning facilitan la incorporación de la IA en la gestión de Riesgo de Crédito»

En el mundo de la gestión de riesgo es muy importante, tanto para los supervisores como para los propios equipos de gestión, que los sistemas decisionales sean interpretables. Ese es el “pero” que tienen muchos de los algoritmos de Machine Learning más avanzados, que no es directa su comprensión, es decir, la decisión tomada por el sistema no es entendible por un humano en todas las situaciones y por eso se les suele denominar “cajas negras”.

Es aquí donde nace la idea, en aportar un marco de explicabilidad a los algoritmos de Inteligencia Artificial.

¿Por qué Equifax se presenta al Sandbox Regulatorio?

Cuando Antonio Ríos, Director General de Equifax para Iberia, se incorpora a la compañía hace dos años, se da cuenta que existen diferentes soluciones a nivel corporativo de cara aplicabilidad a España. Estas soluciones analíticas más avanzadas, entre las cuales se encuentran productos de IA, pueden ayudar a mejorar los sistemas decisionales de nuestras entidades financieras.

Contamos con experiencia ya demostrada en Estados Unidos en un entorno altamente regulado, con una metodología propia patentada en EEUU, llamada NeuroDecision Technology (NDT).

«Decidimos participar en Sandbox pensando en la aportación de valor que supone nuestra propuesta

al sector financiero»

Al ser la innovación, parte de nuestro ADN, la iniciativa de Sandbox ha sido monitorizada de cerca por nosotros y decidimos desde un primer momento participar en la misma. No solo lo vemos desde el punto de vista de interés para Equifax, si no en la aportación de valor que nuestra propuesta supone para el sector Financiero.

Como sabéis, la EBA plantea la necesidad de dar luz y taquígrafos a los modelos de Machine Learning en términos de explicabilidad, interpretabilidad y trazabilidad. De ahí, el contar con un entorno de pruebas previo a su funcionamiento en la gestión diaria de las entidades.

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 ¿Qué objetivos busca Equifax con el Sandbox Regulatorio?

Lo que buscamos es introducir algoritmos más potentes que los actuales, desde un punto de vista predictivo en la gestión diaria de riesgo de crédito, pero sin sacrificar explicabilidad. La disrupción viene precisamente por este lado, en dar ese marco de interpretabilidad que facilite la introducción de la Inteligencia Artificial en la gestión de riesgos.

Por ello desde Equifax hemos desarrollado y patentado NeuroDecision Technology (NDT), una solución que aúna los beneficios que aportan los algoritmos de Machine Learning en términos de mejora de capacidad predictiva y al mismo tiempo aborda los problemas de interpretación de los mismos.

¿Se presentará Equifax a futuras cohortes del Sandbox?

Al ser la innovación, parte de nuestro ADN, la iniciativa de Sandbox es crucial para nosotros y también tiene una aportación de valor claro para el sector financiero. Por supuesto, seguiremos apostando por esta iniciativa y participando en próximas cohortes.

Beneficios que aporta el proyecto

Beneficia a los tres principales actores del mercado: al regulador, por un lado, al sector financiero en general y al consumidor en particular

Regulador

Hay que tener en cuenta que el sector financiero es un sector muy regulado, si se compara con otros sectores de actividad, y sujeto a una supervisión muy estrecha por parte de los organismos supervisores.

El regulador no es ciego a los avances innovadores, de ahí el Sandbox entre otras iniciativas, y son plenamente conscientes de que la Inteligencia Artificial es una realidad tangible. No obstante, tanto el Banco de España en uno de sus boletines económicos como la propia Autoridad Bancaria Europea ponen negro sobre blanco que se debe abordar el aspecto de la explicabilidad de los algoritmos más avanzados como uno de los retos principales.

 De esta manera, NeuroDecision Technology, nuestra solución, lo que aporta es un mayor grado de control y supervisión en lo relativo a la interpretabilidad de las decisiones tomadas en base a algoritmos avanzados, así como una absoluta transparencia en el uso adecuado de algoritmos de Machine Learning en términos de explicabilidad.

Sector financiero (gestión de riesgo de crédito)

Ahora entremos en el sector financiero en general y concretamente en la gestión de riesgo de crédito. Esto lo hacemos porque tenemos modelos que son más predictivos, es decir, que permiten reconocer de forma más adecuada los patrones de comportamiento de cara a realizar la devolución de la deuda, en definitiva, permiten diferenciar mejor los mejores perfiles de riesgo respecto de los peores.

En este sentido, el hecho de poder admitir un mayor número de operaciones para un mismo nivel de riesgo, en media, lo que redunda en una mayor rentabilidad económica para las entidades financieras, aspecto crítico en la situación actual de tipos negativos.

Y todo ello sin prescindir de un marco de interpretabilidad a los gestores de las entidades. Al fin y al cabo, estaríamos hablando de una mejora en la gestión de riesgos de los bancos.

«Nuestra solución, NeuroDecision Technology, beneficia a los tres principales actores del mercado: al regulador, al sector financiero y al consumidor»

Consumidor

Cuando pensamos en el consumidor pensemos también en el autónomo en la PYME, tal y como argumentábamos antes, ¿en qué se traduce una mayor aceptación de operaciones, salvaguardando la solvencia de las entidades, por supuesto?

Pues en una mayor inclusión financiera, tanto para ese consumidor como en los proyectos empresariales que lleven a cabo tanto nuestros autónomos como nuestras PYMEs y que de alguna manera necesiten financiación.

En definitiva, la irrupción viene de la mano de disponer de sistemas más predictivos, que no son una caja negra porque son explicables, y que aportan transparencia así como mejora de la rentabilidad de las entidades y facilitan una mayor inclusión financiera.

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¿Cómo contribuye el Sandbox en impulsar la innovación en el sector financiero?

El Sandbox es una autovía para dar visibilidad, entendimiento y casos de uso en un entorno no regulado. Hoy en día existe un miedo en el ámbito regulado a nuevas soluciones.

Nos estamos refiriendo a soluciones de IA, aspectos biométricos para la concesión de crédito, soluciones de solvencia, seguimiento de una cartera de crédito, control del fraude, en definitiva, soluciones innovadoras que hagan que todos estos elementos tengan una mayor visibilidad y entendimiento, y por tanto sean un punto clave para la mejora de la rentabilidad y solvencia de las entidades financieras.

En la medida que el Sandbox ayude a esto va a ser un gran beneficio y va a acercar al entorno regulado a las prácticas no reguladas y a las prácticas no reguladas a poder entender mejor su juego si los nuevos marcos regulatorios entran bien. En definitiva, un espectro de mejor capacidad de llegada al mercado de las FinTechs e InsurTechs.

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